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¿Te has topado con las siglas HFT mientras aprender de trading o en algún momento buscando contenido de trading en internet? bueno significa High frequency trading y te voy a explicar que es y cómo puede afectarte en tus operaciones especialmente si eres day trader.
¿Qué es?
El trading de alta frecuencia (HFT) es una estrategia que utiliza algoritmos sofisticados y sistemas informáticos ultrarrápidos para ejecutar miles de operaciones en fracciones de segundo. Estos algoritmos están diseñados para detectar y aprovechar pequeñas ineficiencias o variaciones en el precio de los activos, operando en milisegundos para capturar oportunidades que serían prácticamente invisibles para el ojo humano. Difiere del Algo trading de minoristas en el sentido de que los algoritmos que se ejecutan se una compleja programación que normalmente están diseñados por un equipo de programadores al servicio de una gran institución que se permite gastar millones de dólares en desarrollo.
¿Cómo funciona el HFT?
- Algoritmos y velocidad: Los traders de alta frecuencia dependen de algoritmos complejos que analizan enormes volúmenes de datos en tiempo real. Estos algoritmos pueden identificar patrones, realizar arbitrajes y ejecutar operaciones en cuestión de milisegundos, aprovechando micro-movimientos en el mercado.
- Infraestructura tecnológica: El éxito del HFT radica en la velocidad. Por ello, estas instituciones invierten en hardware de última generación, conexiones de fibra óptica y servidores ubicados cerca de los centros de datos de las bolsas, lo que se conoce como “co-location”, para reducir al mínimo la latencia.
Impacto en las operaciones en temporalidades bajas
Cuando hablamos de temporalidades bajas (como gráficos de 1 minuto, 5 minutos o incluso tick charts), la influencia del HFT se vuelve especialmente relevante:
- Mayor liquidez y spreads más ajustados: En condiciones normales, la actividad del HFT puede aportar liquidez al mercado, lo que resulta en spreads (la diferencia entre el precio de compra y venta) más estrechos. Esto es beneficioso para los traders que operan en marcos de tiempo cortos, ya que facilita la entrada y salida de posiciones.
- Incremento del «ruido» en el mercado: Sin embargo, la gran cantidad de operaciones realizadas en tan corto tiempo puede generar una volatilidad artificial. Este “ruido” puede distorsionar las señales en los gráficos de temporalidades bajas, haciendo que patrones técnicos o indicadores pierdan fiabilidad.
- Eventos extremos y flash crashes: En situaciones de alta volatilidad, los algoritmos del HFT pueden desencadenar movimientos de precios bruscos y repentinos, conocidos como “flash crashes”. Estos eventos pueden provocar caídas o subidas rápidas que atrapan a traders de corto plazo, dificultando la ejecución de órdenes y la gestión del riesgo.
- Competencia en el microanálisis: Dado que el HFT opera en un rango de tiempo tan reducido, los traders que se basan en análisis técnico en temporalidades bajas deben ser especialmente cautelosos. La rapidez y la magnitud de los movimientos generados por el HFT pueden hacer que sea necesario ajustar estrategias y emplear herramientas de gestión de riesgo más avanzadas.
Y esto hace que ser scalper/daytrader se vuelve más complicado, la gran cantidad de publicidad en redes sociales de hacerse rico en semanas o traders vende humo mostrando ganancias de miles de dólares en minutos sin mencionarte la verdadera cantidad de capital necesario para que esas operaciones sean rentables y sin exponer el apalancamiento real ha hecho que el trading a muy corto plazo sea muy popular.
El problema de las personas es que no suelen educarse adecuadamente y pueden pasar por alto las estadísticas. El porcentaje de scalpers exitosos y rentables es de 1%, el de day traders es de 10% o mientras que el de traders a medio y largo plazo en de 20% o más, esto debido a que las temporalidades muy cortas están llenas de trampas y tu principal competencia son fondos de inversion con sistemas de alta frecuencia e instituciones con muchísimo dinero que les permite mover el mercado fácilmente en periodos cortos, no significa que sea imposible o que te desanimemos a ser day trader, lo que queremos decir es que debes estar más aterrizado antes de incursionar en el trading a intra dia.
Recuerda que no compites contra ellos….
Compites contra ellos.
Y no queremos que a tu stop lose le pase esto….
Conclusión
El trading de alta frecuencia ha transformado el panorama de los mercados financieros, aportando eficiencia y liquidez, pero también generando desafíos para los traders que operan en temporalidades bajas. Si bien el HFT puede mejorar ciertos aspectos del mercado, su capacidad para generar movimientos volátiles en escalas de tiempo extremadamente cortas obliga a estos traders a adaptarse, innovar en sus estrategias y estar siempre preparados para gestionar el riesgo de manera eficaz, por ejemplo, trata de alinear tus operaciones con la tendencia principal que veas en el grafico diario, a partir de ahi baja al grafico M30 o H1 para pronosticar la tendencia del día y finalmente reduces al grafico M5 o M15 para tu análisis principal de tu operación en donde puedes determinar stop lose en el caso de que tus operaciones las ejecutes en gráficos de 1 minuto o menos, recuerda que tus stops deberían siempre estar fijados en gráficos de temporalidad más alta que del grafico que estas operando y ejecutando tus órdenes. Esto ayuda mucho a disminuir el «ruido» y posibles stop outs producto de la alta volatilidad que generan estos algoritmos.
